PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DECKCSCO
Дох-ть с нач. г.21.21%-3.19%
Дох-ть за 1 год66.48%5.54%
Дох-ть за 3 года33.23%0.51%
Дох-ть за 5 лет39.36%-0.27%
Дох-ть за 10 лет25.63%11.11%
Коэф-т Шарпа1.940.35
Дневная вол-ть35.50%18.64%
Макс. просадка-94.36%-89.26%
Current Drawdown-14.98%-18.71%

Фундаментальные показатели


DECKCSCO
Рыночная капитализация$20.54B$195.66B
Прибыль на акцию$27.69$3.29
Цена/прибыль28.9114.69
PEG коэффициент3.713.43
Выручка (12 мес.)$4.12B$57.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61B$35.75B
EBITDA (12 мес.)$944.14M$17.67B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DECK и CSCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DECK и CSCO

С начала года, DECK показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 25.63% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10,948.50%
5,115.04%
DECK
CSCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deckers Outdoor Corporation

Cisco Systems, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DECK c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.32
CSCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.70

Сравнение коэффициента Шарпа DECK и CSCO

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CSCO равного 0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DECK и CSCO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.94
0.35
DECK
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и CSCO

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.26%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DECK и CSCO

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.98%
-18.71%
DECK
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и CSCO

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.02%
5.35%
DECK
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию