PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DECK с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DECK с CSCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или CSCO.

Корреляция

Корреляция между DECK и CSCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DECK и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,833.89%
6,227.83%
DECK
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.43

CSCO:

0.92

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.32

CSCO:

1.41

Коэф-т Омега

DECK:

0.96

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.38

CSCO:

0.88

Коэф-т Мартина

DECK:

-0.91

CSCO:

4.23

Индекс Язвы

DECK:

23.00%

CSCO:

4.94%

Дневная вол-ть

DECK:

48.98%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

DECK:

-51.06%

CSCO:

-12.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.57B

CSCO:

$225.61B

EPS

DECK:

$6.16

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

DECK:

17.73

CSCO:

24.87

Коэффициент PEG

DECK:

1.25

CSCO:

2.65

Коэффициент P/S

DECK:

3.37

CSCO:

4.16

Коэффициент P/B

DECK:

6.30

CSCO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -46.24%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 24.45% против 10.34% соответственно.

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

35.07%

10 лет

24.45%

CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

8.96%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.43
CSCO: 0.92
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.32
CSCO: 1.41
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.96
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.38
CSCO: 0.88
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.91
CSCO: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.92
DECK
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и CSCO

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок DECK и CSCO

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.06%
-12.00%
DECK
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и CSCO

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
13.86%
DECK
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию