Сравнение DECK с ADP
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 26.50%/yr vs 12.89%/yr for ADP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 26.50% против 12.89% соответственно.
DECK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 26.50%
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам DECK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.17% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between DECK and ADP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.21 |
The correlation between DECK and ADP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$15.14B
ADP:
$102.56B
DECK:
$7.02
ADP:
$10.74
DECK:
15.52
ADP:
23.89
DECK:
0.57
ADP:
1.80
DECK:
2.90
ADP:
4.81
DECK:
6.17
ADP:
16.25
DECK:
$5.47B
ADP:
$21.60B
DECK:
$3.16B
ADP:
$10.26B
DECK:
$1.31B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. ADP — Ранг доходности на риск
DECK
ADP
Сравнение DECK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.32 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.57 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и ADP
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -59.51% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -38.07% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -40.78% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -40.78% | -23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -40.78% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -18.91% | -32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -12.62% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.37% | 21.46% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и ADP
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 9.87% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.68% | 22.24% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 25.75% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.09% | 22.48% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.52% | 24.62% | +17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и ADP
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и ADP
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and ADP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.49%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs ADP's -59.51%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор