PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DECK с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DECK с ADP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или ADP.

Корреляция

Корреляция между DECK и ADP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DECK и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,833.89%
4,946.00%
DECK
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DECK:

-0.43

ADP:

1.08

Коэф-т Сортино

DECK:

-0.32

ADP:

1.55

Коэф-т Омега

DECK:

0.96

ADP:

1.21

Коэф-т Кальмара

DECK:

-0.38

ADP:

1.64

Коэф-т Мартина

DECK:

-0.91

ADP:

5.81

Индекс Язвы

DECK:

23.00%

ADP:

3.57%

Дневная вол-ть

DECK:

48.98%

ADP:

19.22%

Макс. просадка

DECK:

-94.36%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

DECK:

-51.06%

ADP:

-7.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.57B

ADP:

$118.71B

EPS

DECK:

$6.16

ADP:

$9.60

Коэффициент P/E

DECK:

17.73

ADP:

30.39

Коэффициент PEG

DECK:

1.25

ADP:

3.14

Коэффициент P/S

DECK:

3.37

ADP:

5.96

Коэффициент P/B

DECK:

6.30

ADP:

23.60

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$3.96B

ADP:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$2.29B

ADP:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.11B

ADP:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность -46.24%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 24.45% против 15.60% соответственно.

DECK

С начала года

-46.24%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-21.40%

5 лет

35.07%

10 лет

24.45%

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.97%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DECK и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DECK c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.43
ADP: 1.08
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.32
ADP: 1.55
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.96
ADP: 1.21
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.38
ADP: 1.64
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.91
ADP: 5.81

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
1.08
DECK
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и ADP

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DECK и ADP

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.06%
-7.95%
DECK
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и ADP

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
11.26%
DECK
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию