Сравнение DECD.DE с PR1E.DE
DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности DECD.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
DECD.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECD.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECD.DE Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF | 6.02% | 20.49% | 15.14% | 19.58% | -15.27% | 15.15% | 4.11% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | 1.52% |
Correlation
The correlation between DECD.DE and PR1E.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between DECD.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECD.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
DECD.DE
PR1E.DE
Сравнение DECD.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECD.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.81 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 6.80 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.32 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.62 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DECD.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -35.98% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -9.39% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -16.84% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -19.66% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.61% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.90% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.51% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECD.DE и PR1E.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.50% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECD.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.33% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 10.60% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 12.88% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.48% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.68% | +0.10% |
Сравнение комиссий DECD.DE и PR1E.DE
DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECD.DE и PR1E.DE
DECD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECD.DE Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
DECD.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DECD.DE.
DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор