PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEA с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или JEPI.

Корреляция

Корреляция между DEA и JEPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEA:

-0.83

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

DEA:

-1.00

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

DEA:

0.86

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DEA:

-0.37

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

DEA:

-1.25

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

DEA:

18.64%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

DEA:

27.97%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

DEA:

-62.19%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

DEA:

-58.54%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность -21.01%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

DEA

С начала года

-21.01%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-23.22%

5 лет

-12.38%

10 лет

-0.30%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEA и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и JEPI

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности JEPI в 7.99%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		9.98%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEA и JEPI

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и JEPI

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...