Сравнение DEA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DEA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 1.79% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -4.60% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
DEA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- -1.43%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DEA
JEPI
Сравнение DEA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.61 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.95 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.79 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.83 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.61 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.76 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между DEA и JEPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и JEPI
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что сопоставимо с доходностью JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 8.51% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и JEPI
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -13.71% | -48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -10.28% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -13.71% | -42.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.52% | -4.53% | -51.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -2.07% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 2.12% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и JEPI
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.90% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 6.36% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 13.24% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 11.06% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 10.88% | +13.41% |