Сравнение DEA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или JEPI.
Основные характеристики
| DEA | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.82% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | -6.88% | 11.84% |
| Дох-ть за 3 года | -12.83% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 28.39% | 7.41% |
| Макс. просадка | -57.17% | -13.71% |
| Current Drawdown | -49.14% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между DEA и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и JEPI
С начала года, DEA показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и JEPI
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности JEPI в 7.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 9.04% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.60% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и JEPI
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и JEPI
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.