Сравнение DE с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и Union Pacific Corporation (UNP).
Доходность
Сравнение доходности DE и UNP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 24.46% против 14.58% соответственно.
DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 25.17%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 24.46%
UNP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам DE и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.02% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
UNP Union Pacific Corporation | 6.34% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Корреляция
Корреляция между DE и UNP составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Фундаментальные показатели
DE:
$18.52
UNP:
$12.02
DE:
31.09
UNP:
20.36
DE:
7.30
UNP:
4.07
DE:
3.50
UNP:
5.93
DE:
$44.66B
UNP:
$24.51B
DE:
$16.29B
UNP:
$14.55B
DE:
$11.66B
UNP:
$12.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. UNP — Ранг доходности на риск
DE
UNP
Сравнение DE c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.22 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.48 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.44 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 0.95 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DE и UNP
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и UNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -67.49% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -12.28% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -31.83% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -38.72% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -8.34% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -17.13% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 5.93% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и UNP
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.77% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 14.15% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 22.76% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 22.29% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 25.18% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и UNP
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности UNP в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.24% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и UNP
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.