Сравнение DE с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или TJX.
Доходность
Сравнение доходности DE и TJX
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 18.83% против 15.83% соответственно.
DE
2.30%
-1.03%
4.10%
6.87%
20.37%
18.83%
TJX
29.33%
1.98%
23.18%
36.57%
16.64%
15.83%
Фундаментальные показатели
| DE | TJX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.68B | $135.18B |
| EPS | $29.73 | $4.13 |
| Цена/прибыль | 13.61 | 29.02 |
| PEG коэффициент | 2.91 | 2.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.81B | $42.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.60B | $12.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.53B | $5.39B |
Основные характеристики
| DE | TJX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 4.32 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 12.14 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 16.92% |
| Макс. просадка | -73.27% | -64.60% |
| Текущая просадка | -7.69% | -0.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DE и TJX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и TJX
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности TJX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.22% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DE и TJX
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и TJX
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности