PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с TJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DE returned 23.04%/yr vs 16.99%/yr for TJX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 23.04% против 16.99% соответственно.

DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.77%
С начала года
27.47%
6 месяцев
23.29%
1 год
18.06%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.12%
10 лет*
23.04%

TJX

1 день
0.46%
1 месяц
2.70%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.38%
3 года*
27.91%
5 лет*
21.05%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		27.47%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
TJX
The TJX Companies, Inc.		3.90%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between DE and TJX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.28

The correlation between DE and TJX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

DE:

33.33

TJX:

30.82

Коэффициент PEG

DE:

7.83

TJX:

1.94

Коэффициент P/S

DE:

3.49

TJX:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с PLDTJX с KSSTJX с ULTJX с FANG

Доходность на риск

DE vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DETJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.43

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.21

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.34

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

8.08

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DE vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DETJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DE и TJX

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DETJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-64.59%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-10.89%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-11.04%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-27.68%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-42.55%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-3.55%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-13.08%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

3.15%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и TJX

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DETJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.19%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

14.01%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

17.77%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

22.29%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.38%

26.04%

+4.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и TJX

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью TJX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.10%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.11%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
9.61B
14.32B
(DE) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
34.7%
31.3%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

DE and TJX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.52%) compared to TJX (8.19%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор