Сравнение DE с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или HYG.
Доходность
Сравнение доходности DE и HYG
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 18.83% против 3.93% соответственно.
DE
2.30%
-1.03%
4.10%
6.87%
20.37%
18.83%
HYG
8.45%
-0.03%
6.29%
13.32%
3.69%
3.93%
Основные характеристики
| DE | HYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.24 | 21.95 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 22.64% | 4.66% |
| Макс. просадка | -73.27% | -34.24% |
| Текущая просадка | -7.69% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DE и HYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и HYG
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности HYG в 5.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок DE и HYG
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и HYG
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.