Сравнение DE с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DE или HYG.
Основные характеристики
| DE | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.61% | 1.30% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 9.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.24% | 1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.59% | 2.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.89% | 3.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 23.37% | 6.21% |
| Макс. просадка | -73.27% | -34.24% |
| Current Drawdown | -10.31% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между DE и HYG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DE и HYG
С начала года, DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 17.89% против 3.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DE c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и HYG
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HYG в 5.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.40% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.96% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок DE и HYG
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DE и HYG
Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.