Сравнение DE с ALB
DE (Deere & Company) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, DE returned 23.04%/yr vs 8.88%/yr for ALB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и ALB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 23.04% против 8.88% соответственно.
DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 23.04%
ALB
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -14.97%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 39.80%
- 1 год
- 182.34%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам DE и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 27.47% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
ALB Albemarle Corporation | 17.41% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
Correlation
The correlation between DE and ALB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between DE and ALB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
ALB:
-$2.33
DE:
3.49
ALB:
3.55
DE:
$46.01B
ALB:
$5.49B
DE:
$16.40B
ALB:
$1.02B
DE:
$11.54B
ALB:
$801.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. ALB — Ранг доходности на риск
DE
ALB
Сравнение DE c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 7.92 | -7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 19.06 | -17.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.99 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DE и ALB
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и ALB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -83.90% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -23.18% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -78.60% | +57.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -83.90% | +50.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -83.90% | +45.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -46.55% | +36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -20.66% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 9.61% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и ALB
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 10.52%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.59% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 41.38% | -17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 61.54% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 54.37% | -25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 48.16% | -17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и ALB
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ALB в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.98% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
DE Deere & Company | 1.10% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и ALB
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
DE and ALB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.59%) compared to DE (10.52%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs ALB's -83.90%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и ALB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор