PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DE с ALB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с ALB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DE (Deere & Company) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, DE returned 24.77%/yr vs 5.13%/yr for ALB. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности DE и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 24.77% против 5.13% соответственно.

DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
8.48%
С начала года
32.18%
1 год
21.84%
3 года*
14.57%
5 лет*
12.24%
10 лет*
24.77%
Всё время*
12.30%

ALB

1 день
-1.64%
1 месяц
-11.18%
6 месяцев
-29.18%
С начала года
-15.56%
1 год
76.48%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-11.07%
10 лет*
5.13%
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALB

Albemarle Corporation
$273.74M$260.48M$345.73M

DE

Deere & Company
$709.79M$641.22M$760.75M

Сравнение доходности по годам DE и ALB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		32.18%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
ALB
Albemarle Corporation		-15.56%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%

Correlation

The correlation between DE and ALB is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DE and ALB has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$165.20B

ALB:

$14.02B

EPS

DE:

$17.76

ALB:

$1.49

Коэффициент P/E

DE:

34.45

ALB:

79.81

Коэффициент PEG

DE:

8.10

ALB:

0.17

Коэффициент P/S

DE:

3.60

ALB:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

ALB:

$5.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

ALB:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

ALB:

$912.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с TSCO
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с BROALB с SGML

Доходность на риск

DE vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DE c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEALBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.30

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.91

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.62

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

4.28

-1.94

DE vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ALB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и ALB

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и ALB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-83.90%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-47.38%

+27.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-74.05%

+54.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-83.90%

+50.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-83.90%

+45.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-61.56%

+54.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-20.85%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

17.94%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и ALB

Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB) имеют волатильность 8.66% и 8.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.69%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

40.38%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

59.36%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

54.65%

-24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

48.45%

-17.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и ALB

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ALB в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.36%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
DE
Deere & Company		1.06%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Albemarle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 590.30M при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 452.94M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 438.27M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

DE and ALB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALB has higher volatility (8.69%) compared to DE (8.66%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs ALB's -83.90%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и ALB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор