PortfoliosLab logo
Сравнение DE с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DE и ALB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DE и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,846.77%
1,266.84%
DE
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DE:

0.62

ALB:

-0.81

Коэф-т Сортино

DE:

1.15

ALB:

-1.13

Коэф-т Омега

DE:

1.13

ALB:

0.87

Коэф-т Кальмара

DE:

0.83

ALB:

-0.56

Коэф-т Мартина

DE:

2.39

ALB:

-1.42

Индекс Язвы

DE:

7.52%

ALB:

33.24%

Дневная вол-ть

DE:

28.81%

ALB:

58.71%

Макс. просадка

DE:

-73.27%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

DE:

-8.47%

ALB:

-81.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$123.88B

ALB:

$6.55B

EPS

DE:

$22.69

ALB:

-$11.38

Коэффициент PEG

DE:

1.74

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

DE:

2.59

ALB:

1.22

Коэффициент P/B

DE:

5.51

ALB:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.93B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$18.07B

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

DE:

$13.41B

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.04%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 20.15% против 1.35% соответственно.


DE

С начала года

10.01%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

13.83%

1 год

19.46%

5 лет

29.17%

10 лет

20.15%

ALB

С начала года

-32.04%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-48.63%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DE и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DE c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DE: 0.62
ALB: -0.81
Коэффициент Сортино DE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DE: 1.15
ALB: -1.13
Коэффициент Омега DE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DE: 1.13
ALB: 0.87
Коэффициент Кальмара DE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DE: 0.83
ALB: -0.56
Коэффициент Мартина DE, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DE: 2.39
ALB: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.81
DE
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и ALB

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ALB в 2.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DE
Deere & Company
1.33%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%
ALB
Albemarle Corporation
2.78%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DE и ALB

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.47%
-81.55%
DE
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности DE и ALB

Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 14.26%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.65%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
30.65%
DE
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию