Сравнение DDTD с ZAPR
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTD is passively managed, while ZAPR is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.34%.
DDTD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 6.24% | 0.94% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.34% | 0.55% |
Correlation
The correlation between DDTD and ZAPR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTD vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DDTD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение DDTD c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTD | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 68.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTD и ZAPR
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -1.72% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.10% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 1.45% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 2.47% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 2.47% | +5.06% |
Сравнение комиссий DDTD и ZAPR
И DDTD, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и ZAPR
Ни DDTD, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTD and ZAPR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTD and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTD and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор