PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с ABR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или ABR.

Корреляция

Корреляция между DDS и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DDS и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

0.06

ABR:

-0.37

Коэф-т Сортино

DDS:

0.22

ABR:

-0.46

Коэф-т Омега

DDS:

1.03

ABR:

0.93

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.07

ABR:

-0.59

Коэф-т Мартина

DDS:

-0.15

ABR:

-1.39

Индекс Язвы

DDS:

19.22%

ABR:

13.25%

Дневная вол-ть

DDS:

44.23%

ABR:

36.13%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

DDS:

-17.36%

ABR:

-25.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$6.44B

ABR:

$2.03B

EPS

DDS:

$37.69

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

DDS:

11.15

ABR:

10.26

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

DDS:

0.98

ABR:

3.31

Коэффициент P/B

DDS:

3.59

ABR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.52B

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$1.89B

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$922.37M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -18.66%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 16.59% против 15.03% соответственно.

DDS

С начала года

-2.62%

1 месяц

30.56%

6 месяцев

4.28%

1 год

1.91%

5 лет

82.20%

10 лет

16.59%

ABR

С начала года

-18.66%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-22.63%

1 год

-13.84%

5 лет

20.96%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и ABR

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности ABR в 15.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		6.19%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.04%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок DDS и ABR

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и ABR

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.53B
25.60M
(DDS) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию