PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности DDS и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDS и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$9.00B

ABR:

$1.60B

EPS

DDS:

$36.38

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

DDS:

15.86

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

DDS:

1.40

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

DDS:

3.83

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.47B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

-$644.80M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$878.26M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 24.86% против 12.00% соответственно.

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DDS:
DDS с MNSTDDS с AGMDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHD
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

DDS vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDSABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.71

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

-0.86

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.68

+3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

-1.28

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDS vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.71

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.12

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.08

+0.15

Корреляция

Корреляция между DDS и ABR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и ABR

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок DDS и ABR

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDSABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-97.76%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.13%

-40.49%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-46.72%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-72.76%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.58%

-42.15%

+24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-41.83%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

21.68%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и ABR

Текущая волатильность для Dillard's, Inc. (DDS) составляет 10.84%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что DDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDSABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

12.43%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.19%

30.55%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

40.51%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.94%

36.11%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.60%

39.77%

+19.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.90B
-362.11M
(DDS) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию