PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDS с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDS с ABR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDS или ABR.

Корреляция

Корреляция между DDS и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DDS и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,696.79%
206.15%
DDS
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDS:

-0.46

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

DDS:

-0.41

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

DDS:

0.95

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

DDS:

-0.47

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

DDS:

-1.10

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

DDS:

18.01%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

DDS:

43.14%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

DDS:

-93.94%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

DDS:

-33.98%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$5.27B

ABR:

$2.17B

EPS

DDS:

$36.81

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

DDS:

9.12

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

DDS:

-1.28

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

DDS:

0.80

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

DDS:

2.93

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.57B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$2.56B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$948.26M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции DDS уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 12.67% против 15.94% соответственно.

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.68%

5 лет

71.87%

10 лет

12.67%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

25.84%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDS и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDS c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.46
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.41
ABR: 0.15
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.95
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.47
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -1.10
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.08
DDS
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и ABR

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDS
Dillard's, Inc.		7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок DDS и ABR

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.94%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
-23.10%
DDS
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и ABR

Dillard's, Inc. (DDS) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что DDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
15.31%
DDS
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию