PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDOG с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DDOGDOCN
Дох-ть с нач. г.5.05%-4.31%
Дох-ть за 1 год87.29%-0.20%
Дох-ть за 3 года10.63%-6.78%
Коэф-т Шарпа1.73-0.02
Дневная вол-ть52.37%57.37%
Макс. просадка-68.11%-84.78%
Current Drawdown-35.13%-73.05%

Фундаментальные показатели


DDOGDOCN
Рыночная капитализация$41.02B$3.47B
Прибыль на акцию$0.14$0.20
Цена/прибыль882.86190.90
PEG коэффициент1.151.87
Выручка (12 мес.)$2.13B$692.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.33B$364.40M
EBITDA (12 мес.)$2.96M$176.12M

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между DDOG и DOCN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DOCN

С начала года, DDOG показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у DOCN с доходностью -4.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
44.80%
53.04%
DDOG
DOCN

Сравнение акций, фондов или ETF


Datadog, Inc.

DigitalOcean Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DDOG c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.18
DOCN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOCN в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOCN в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOCN в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOCN в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOCN в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.04

Сравнение коэффициента Шарпа DDOG и DOCN

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DDOG и DOCN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.73
-0.02
DDOG
DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DOCN

Ни DDOG, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DOCN

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DDOG и DOCN


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-35.13%
-73.05%
DDOG
DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DOCN

Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 6.93%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.93%
9.23%
DDOG
DOCN