Сравнение DDNQ с CPSP
DDNQ (Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - DDNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDNQ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности DDNQ и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDNQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDNQ и CPSP
Correlation
The correlation between DDNQ and CPSP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDNQ vs. CPSP — Ранг доходности на риск
DDNQ
CPSP
Сравнение DDNQ c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDNQ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 3.21 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок DDNQ и CPSP
Максимальная просадка DDNQ за все время составила -5.65%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDNQ и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDNQ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -1.73% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.08% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDNQ и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDNQ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 1.41% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 2.37% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 2.37% | +7.80% |
Сравнение комиссий DDNQ и CPSP
DDNQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDNQ и CPSP
Ни DDNQ, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDNQ and CPSP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDNQ.
DDNQ and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDNQ is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for DDNQ and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для DDNQ и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор