PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 10.09%/yr vs 24.16%/yr for XLK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.09% против 24.16% соответственно.

DDIV

1 день
1.28%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
10.34%
С начала года
14.66%
1 год
26.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.09%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		14.66%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between DDIV and XLK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DDIV and XLK has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DDIV и XLK

Секторы
DDIV
XLK

Энергетика

27.0%
0.2%

Финансовые услуги

22.2%

-

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Промышленность

6.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Технологии

1.0%
99.7%

Энергетика

DDIV
27.0%
XLK
0.2%

Финансовые услуги

DDIV
22.2%
XLK

-

Недвижимость

DDIV
15.4%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.6%
XLK

-

Промышленность

DDIV
6.4%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.4%
XLK

-

Коммунальные услуги

DDIV
5.2%
XLK

-

Здравоохранение

DDIV
4.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

DDIV
3.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

DDIV
2.8%
XLK

-

Технологии

DDIV
1.0%
XLK
99.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

DDIV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.55

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.04

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.39

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.13

+1.40

DDIV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и XLK

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-82.05%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.92%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-25.66%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-33.56%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-33.56%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.33%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-34.84%

+28.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.34%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и XLK

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.90%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

9.89%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

20.95%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

24.54%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

25.58%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

24.80%

-4.92%

Сравнение комиссий DDIV и XLK

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и XLK

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.52%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and XLK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to DDIV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs 10.09% for DDIV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

DDIV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.45% for XLK.

DDIV is categorized as Momentum, while XLK is Technology Equities. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.08% for XLK.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор