Сравнение DDIV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
DDIV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или XLK.
Основные характеристики
| DDIV | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | 22.94% | 34.01% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 13.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 21.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 19.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 17.88% |
| Макс. просадка | -47.55% | -82.05% |
| Current Drawdown | -4.42% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между DDIV и XLK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и XLK
С начала года, DDIV показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.20% против 19.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и XLK
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и XLK
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLK в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.65% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и XLK
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и XLK
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 3.63%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.