PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DDIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.14% соответственно.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DDIV и VOO

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DDIV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.01

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.55

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.31

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между DDIV и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и VOO

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и VOO

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-33.99%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.98%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.52%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-33.99%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.55%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.72%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.55%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и VOO

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.34%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.47%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

18.11%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.82%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.99%

+1.90%