Сравнение DDIV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DDIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.22% соответственно.
DDIV
36.30%
8.54%
22.89%
47.09%
12.88%
9.96%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| DDIV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 22.62 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 12.19% |
| Макс. просадка | -47.55% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и VOO
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DDIV и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и VOO
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.20% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и VOO
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и VOO
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.