PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DDIV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.31%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.88% соответственно.

DDIV

1 день
0.04%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
3.14%
1 год
7.95%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.08%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DDIV и DGRO

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DDIV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.11

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.61

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.52

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

6.97

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между DDIV и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DGRO

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DGRO

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-35.10%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.50%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-19.31%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-35.10%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-4.55%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.48%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.39%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DGRO

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.57%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.20%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

14.47%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

13.83%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.62%

+3.26%