Сравнение DDIV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DDIV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.90% соответственно.
DDIV
36.30%
8.54%
22.89%
47.09%
12.88%
9.96%
DGRO
21.44%
1.89%
12.82%
28.56%
12.16%
11.90%
Основные характеристики
| DDIV | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 22.62 | 19.56 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 9.63% |
| Макс. просадка | -47.55% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и DGRO
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между DDIV и DGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и DGRO
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DGRO в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.20% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.14% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и DGRO
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и DGRO
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.