Сравнение DDIV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DDIV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или DGRO.
Основные характеристики
| DDIV | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 4.67% |
| Дох-ть за 1 год | 22.94% | 15.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 10.02% |
| Макс. просадка | -47.55% | -35.10% |
| Current Drawdown | -4.42% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между DDIV и DGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и DGRO
С начала года, DDIV показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 4.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и DGRO
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и DGRO
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DGRO в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.65% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.37% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и DGRO
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и DGRO
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.