PortfoliosLab logo
Сравнение DDIV с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDIV и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.50%
210.53%
DDIV
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.56

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

DDIV:

0.87

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

DDIV:

1.12

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.61

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.33

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

DDIV:

4.97%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

DDIV:

20.94%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DDIV:

-11.58%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.13% соответственно.


DDIV

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-3.26%

1 год

11.84%

5 лет

16.52%

10 лет

8.31%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.12%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDIV и DGRO

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии DDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDIV: 0.60%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDIV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDIV: 0.56
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино DDIV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDIV: 0.87
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега DDIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDIV: 1.12
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара DDIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDIV: 0.61
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина DDIV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDIV: 2.33
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.51
DDIV
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DGRO

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
2.47%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DGRO

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.58%
-7.39%
DDIV
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DGRO

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
11.00%
DDIV
DGRO