Сравнение DDFD с PMAP
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DDFD is passively managed, while PMAP is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DDFD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.34%.
DDFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 4.32% | 0.82% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.34% | 0.59% |
Correlation
The correlation between DDFD and PMAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. PMAP — Ранг доходности на риск
DDFD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMAP
Сравнение DDFD c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFD | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFD и PMAP
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -1.75% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.08% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 1.15% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.29% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.29% | +2.72% |
Сравнение комиссий DDFD и PMAP
DDFD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и PMAP
Ни DDFD, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and PMAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFD.
DDFD and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFD and 0.50% for PMAP.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор