PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DD с CTVA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или CTVA.

Корреляция

Корреляция между DD и CTVA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DD и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
167.44%
DD
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.29

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

DD:

-0.20

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

DD:

0.97

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.25

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

DD:

-0.83

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

DD:

11.18%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

DD:

32.31%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

DD:

-25.93%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$27.64B

CTVA:

$41.98B

EPS

DD:

$1.77

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

DD:

37.11

CTVA:

50.39

Коэффициент PEG

DD:

0.36

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

DD:

2.23

CTVA:

2.48

Коэффициент P/B

DD:

1.18

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.46B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.19B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$2.00B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.21%.

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.21%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.48
DD
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и CTVA

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CTVA в 1.09%

TTM202420232022202120202019
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DD и CTVA

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-6.82%
DD
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности DD и CTVA

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
13.46%
DD
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию