PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DD с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DD и APD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DD и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
62.50%
DD
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.03

APD:

1.00

Коэф-т Сортино

DD:

0.13

APD:

1.67

Коэф-т Омега

DD:

1.01

APD:

1.21

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.04

APD:

0.89

Коэф-т Мартина

DD:

-0.08

APD:

3.68

Индекс Язвы

DD:

7.97%

APD:

6.59%

Дневная вол-ть

DD:

22.62%

APD:

24.22%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

DD:

-15.15%

APD:

-12.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$31.46B

APD:

$65.62B

EPS

DD:

$1.77

APD:

$17.28

Цена/прибыль

DD:

42.51

APD:

17.07

PEG коэффициент

DD:

0.41

APD:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.46B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.64B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$2.07B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 2.95%.


DD

С начала года

-0.81%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-0.20%

5 лет

21.14%

10 лет

N/A

APD

С начала года

2.95%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

2.96%

1 год

26.10%

5 лет

12.28%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.03
APD: 1.00
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: 0.13
APD: 1.67
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 1.01
APD: 1.21
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.04
APD: 0.89
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.08
APD: 3.68

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.00
DD
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и APD

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности APD в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.
2.06%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.41%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DD и APD

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.15%
-12.22%
DD
APD

Волатильность

Сравнение волатильности DD и APD

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.65%
6.14%
DD
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab