Сравнение DD с APD
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DD in Chemicals, APD in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DD returned 9.27%/yr vs 3.38%/yr for APD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.75%.
DD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
APD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам DD и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 13.07% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 22.75% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 17.22% |
Correlation
The correlation between DD and APD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between DD and APD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$18.12B
APD:
$66.20B
DD:
-$0.10
APD:
$9.45
DD:
5.75
APD:
5.32
DD:
3.95
APD:
4.23
DD:
$9.70B
APD:
$12.46B
DD:
$2.68B
APD:
$3.99B
DD:
$1.54B
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. APD — Ранг доходности на риск
DD
APD
Сравнение DD c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.25 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 0.61 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и APD
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -60.30% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -22.39% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -30.43% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -31.77% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -8.59% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -11.05% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 9.16% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и APD
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 5.67%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 11.26% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 18.59% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 26.77% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 26.45% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 26.03% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и APD
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 109.15%, что больше доходности APD в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.42% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 109.15% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и APD
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
DD and APD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APD has higher volatility (11.26%) compared to DD (5.67%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs APD's -60.30%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор