PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DD с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DD с APD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или APD.

Корреляция

Корреляция между DD и APD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DD и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
47.15%
DD
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DD:

-0.29

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

DD:

-0.20

APD:

1.12

Коэф-т Омега

DD:

0.97

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

DD:

-0.25

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

DD:

-0.83

APD:

2.03

Индекс Язвы

DD:

11.18%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

DD:

32.31%

APD:

27.85%

Макс. просадка

DD:

-62.03%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

DD:

-25.93%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DD:

$27.64B

APD:

$59.43B

EPS

DD:

$1.77

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

DD:

37.11

APD:

15.45

Коэффициент PEG

DD:

0.36

APD:

8.14

Коэффициент P/S

DD:

2.23

APD:

4.94

Коэффициент P/B

DD:

1.18

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

DD:

$9.46B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DD:

$3.19B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

DD:

$2.00B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, DD показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%.

DD

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-20.38%

1 год

-9.19%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.26%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DD и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DD
Ранг риск-скорректированной доходности DD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DD c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DD: -0.29
APD: 0.62
Коэффициент Сортино DD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DD: -0.20
APD: 1.12
Коэффициент Омега DD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DD: 0.97
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара DD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DD: -0.25
APD: 0.66
Коэффициент Мартина DD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DD: -0.83
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа DD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DD и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.62
DD
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DD и APD

Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности APD в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DD
DuPont de Nemours, Inc.		2.36%1.99%1.87%1.92%1.49%1.69%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DD и APD

Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.93%
-20.51%
DD
APD

Волатильность

Сравнение волатильности DD и APD

DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.35%
14.48%
DD
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DD и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию