PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DCP.TO с DCU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCP.TO с DCU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DCP.TO (Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF) and DCU.TO (Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DCP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Desjardins, while DCU.TO is a Total Bond Market fund actively managed by Desjardins. Both are actively managed. Over the past 5 years, DCP.TO returned 7.69%/yr vs 0.36%/yr for DCU.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DCP.TO и DCU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) и Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCP.TO показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DCU.TO с доходностью 1.10%.

DCP.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.02%
С начала года
6.27%
1 год
13.50%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

DCU.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
0.42%
С начала года
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCP.TO и DCU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCP.TO
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF		6.27%15.46%29.54%6.53%-17.25%22.18%5.96%5.26%-12.81%5.42%
DCU.TO
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF		1.10%2.19%3.83%6.53%-11.04%-2.76%8.04%6.70%0.31%1.59%

Correlation

The correlation between DCP.TO and DCU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF

Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF

Часто сравнивают с DCP.TO:
DCP.TO с DANC.TODCP.TO с DCS.TODCP.TO с DRFD.TODCP.TO с DRMD.TODCP.TO с DRFE.TODCP.TO с DRFG.TODCP.TO с DRFU.TO
Часто сравнивают с DCU.TO:
DCU.TO с DRCU.TODCU.TO с MKB.TODCU.TO с QBB.TODCU.TO с RLB.TODCU.TO с HBB.TODCU.TO с DRFG.TODCU.TO с DRFU.TO

Доходность на риск

DCP.TO vs. DCU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCP.TO
Ранг доходности на риск DCP.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCP.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DCU.TO
Ранг доходности на риск DCU.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCU.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCU.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCU.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCU.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCU.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCP.TO c DCU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) и Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCP.TODCU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.99

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.34

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

1.47

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

3.61

+14.74

DCP.TO vs. DCU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCP.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DCU.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCP.TO и DCU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCP.TO и DCU.TO

Максимальная просадка DCP.TO за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки DCU.TO в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCP.TO и DCU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCP.TODCU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-17.81%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.76%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-4.43%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-15.40%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.07%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.21%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.12%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DCP.TO и DCU.TO

Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF (DCP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF (DCU.TO) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что DCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCP.TODCU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.03%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.30%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

4.10%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

6.25%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

6.29%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCP.TO и DCU.TO

Дивидендная доходность DCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DCU.TO в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCP.TO
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF		4.81%4.66%4.63%4.98%5.25%4.15%4.90%5.08%5.16%3.02%
DCU.TO
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF		3.17%3.07%2.92%2.58%3.49%3.00%2.82%2.79%2.90%2.12%

Часто задаваемые вопросы

DCP.TO and DCU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DCU.TO is Total Bond Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCP.TO и DCU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор