Сравнение DCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или VOO.
Корреляция
Корреляция между DCI и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и VOO
Основные характеристики
DCI:
0.29
VOO:
1.98
DCI:
0.51
VOO:
2.65
DCI:
1.07
VOO:
1.36
DCI:
0.37
VOO:
2.98
DCI:
1.02
VOO:
12.44
DCI:
5.40%
VOO:
2.02%
DCI:
19.33%
VOO:
12.69%
DCI:
-56.90%
VOO:
-33.99%
DCI:
-11.71%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.32% соответственно.
DCI
2.22%
-3.10%
-4.83%
5.07%
7.28%
7.84%
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCI и VOO
DCI
VOO
Сравнение DCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и VOO
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.57% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и VOO
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и VOO
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.