Сравнение DCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или VOO.
Основные характеристики
| DCI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.09% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 11.70% |
| Макс. просадка | -56.90% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.47% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между DCI и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и VOO
С начала года, DCI показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и VOO
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.35% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и VOO
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и VOO
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.