PortfoliosLab logo
Сравнение DCI с CVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DCI и CVV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DCI и CVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,978.93%
211.00%
DCI
CVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

CVV:

-0.54

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

CVV:

-0.52

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

CVV:

0.93

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

CVV:

-0.35

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

CVV:

-1.01

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

CVV:

30.31%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

CVV:

56.62%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

CVV:

-89.52%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

CVV:

-83.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.86B

CVV:

$21.40M

EPS

DCI:

$3.42

CVV:

-$0.28

Коэффициент PEG

DCI:

1.62

CVV:

0.00

Коэффициент P/S

DCI:

2.16

CVV:

0.80

Коэффициент P/B

DCI:

5.08

CVV:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.63B

CVV:

$21.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

CVV:

$5.47M

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$653.00M

CVV:

$143.00K

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у CVV с доходностью -29.32%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции CVV по среднегодовой доходности: 7.56% против -12.85% соответственно.


DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

CVV

С начала года

-29.32%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

1.44%

1 год

-30.75%

5 лет

-3.11%

10 лет

-12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и CVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c CVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
CVV: -0.54
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
CVV: -0.52
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
CVV: 0.93
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
CVV: -0.35
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
CVV: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа CVV равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и CVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.54
DCI
CVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и CVV

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CVV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
CVV
CVD Equipment Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCI и CVV

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки CVV в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и CVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-83.79%
DCI
CVV

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и CVV

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 13.59%, в то время как у CVD Equipment Corporation (CVV) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
17.35%
DCI
CVV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и CVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и CVD Equipment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию