Сравнение DCI с CVV
DCI (Donaldson Company, Inc.) and CVV (CVD Equipment Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DCI returned 10.69%/yr vs -1.84%/yr for CVV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и CVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у CVV с доходностью 89.00%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции CVV по среднегодовой доходности: 10.69% против -1.84% соответственно.
DCI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.69%
CVV
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -20.87%
- С начала года
- 89.00%
- 6 месяцев
- 70.26%
- 1 год
- 88.39%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- -1.84%
Сравнение доходности по годам DCI и CVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -3.60% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
CVV CVD Equipment Corporation | 89.00% | -29.77% | -0.68% | -19.60% | 33.41% | 13.77% | 12.73% | -9.30% | -69.45% | 33.87% |
Correlation
The correlation between DCI and CVV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 1999 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DCI:
$3.72
CVV:
-$0.70
DCI:
2.64
CVV:
1.56
DCI:
$3.81B
CVV:
$19.31M
DCI:
$1.30B
CVV:
$4.74M
DCI:
$664.30M
CVV:
-$3.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. CVV — Ранг доходности на риск
DCI
CVV
Сравнение DCI c CVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCI | CVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.17 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.84 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCI | CVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DCI и CVV
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки CVV в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и CVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | CVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -89.52% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -41.04% | +14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -70.70% | +44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -83.44% | +51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -84.54% | +41.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -69.55% | +46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -54.50% | +43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 23.10% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и CVV
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 7.24%, в то время как у CVD Equipment Corporation (CVV) волатильность равна 38.51%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | CVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 38.51% | -31.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 87.34% | -65.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 107.31% | -81.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 77.47% | -53.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 73.76% | -47.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и CVV
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CVV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVV CVD Equipment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.41% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и CVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и CVD Equipment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и CVV
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
CVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.00K при выручке в 1.84M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.80M при выручке в 1.84M, что соответствует операционной рентабельности -97.4%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
CVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.66M при выручке в 1.84M, что соответствует чистой рентабельности -90.2%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and CVV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVV has higher volatility (38.51%) compared to DCI (7.24%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs CVV's -89.52%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и CVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор