PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-5.74%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCSVXDCEMX с DNAVX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DCEMX и FQEMX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DCEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.07

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.44

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.47

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

13.65

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.07

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.62

-0.44

Корреляция

Корреляция между DCEMX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и FQEMX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и FQEMX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-34.46%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-18.93%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-16.40%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-11.08%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.81%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и FQEMX

Текущая волатильность для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) составляет 10.98%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

14.20%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

20.17%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

24.14%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

19.73%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.73%

-1.75%