PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCCIX с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCCIX с VIOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCCIX или VIOO.

Корреляция

Корреляция между DCCIX и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DCCIX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCCIX:

-0.04

VIOO:

-0.12

Коэф-т Сортино

DCCIX:

0.12

VIOO:

-0.02

Коэф-т Омега

DCCIX:

1.02

VIOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

DCCIX:

-0.03

VIOO:

-0.11

Коэф-т Мартина

DCCIX:

-0.08

VIOO:

-0.32

Индекс Язвы

DCCIX:

9.25%

VIOO:

9.98%

Дневная вол-ть

DCCIX:

23.56%

VIOO:

24.21%

Макс. просадка

DCCIX:

-61.10%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

DCCIX:

-18.99%

VIOO:

-16.90%

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 3.35% против 7.49% соответственно.

DCCIX

С начала года

-8.36%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-1.00%

3 года

3.08%

5 лет

7.40%

10 лет

3.35%

VIOO

С начала года

-8.87%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-2.97%

3 года

4.65%

5 лет

12.18%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Core Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий DCCIX и VIOO

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCCIX и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCIX
Ранг риск-скорректированной доходности DCCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCCIX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и VIOO

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VIOO в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		0.65%0.60%0.58%0.50%0.20%0.20%0.41%0.47%0.10%0.07%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.63%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и VIOO

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и VIOO

Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 6.35% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...