PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DC-A.TO с NOKIA.HE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DC-A.TO с NOKIA.HE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DC-A.TO (Dundee Corporation) and NOKIA.HE (Nokia Oyj) are both stocks. DC-A.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while NOKIA.HE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, DC-A.TO returned 0.89%/yr vs 14.58%/yr for NOKIA.HE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DC-A.TO и NOKIA.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Corporation (DC-A.TO) и Nokia Oyj (NOKIA.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DC-A.TO торгуется в CAD, в то время как NOKIA.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOKIA.HE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DC-A.TO показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у NOKIA.HE с доходностью 152.88%. За последние 10 лет акции DC-A.TO уступали акциям NOKIA.HE по среднегодовой доходности: 0.89% против 14.58% соответственно.

DC-A.TO

1 день
-3.29%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.96%
1 год
73.84%
3 года*
47.65%
5 лет*
22.89%
10 лет*
0.89%

NOKIA.HE

1 день
-5.94%
1 месяц
23.37%
С начала года
152.88%
6 месяцев
162.68%
1 год
211.20%
3 года*
64.86%
5 лет*
30.81%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DC-A.TO и NOKIA.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DC-A.TO
Dundee Corporation		8.42%165.73%55.43%-35.21%-0.00%2.16%20.01%26.19%-28.98%-56.78%
NOKIA.HE
Nokia Oyj		152.88%45.02%48.47%-26.62%-21.02%62.76%2.40%-37.23%38.63%-9.05%

Correlation

The correlation between DC-A.TO and NOKIA.HE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Corporation

Nokia Oyj

Часто сравнивают с DC-A.TO:
DC-A.TO с BNDC-A.TO с BABADC-A.TO с NVODC-A.TO с DOCNDC-A.TO с USARDC-A.TO с ASPIDC-A.TO с SOFI
Часто сравнивают с NOKIA.HE:
NOKIA.HE с NOKNOKIA.HE с ADMNOKIA.HE с NBISNOKIA.HE с SOFINOKIA.HE с DNBNOKIA.HE с BIDUNOKIA.HE с GDXJ

Доходность на риск

DC-A.TO vs. NOKIA.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DC-A.TO
Ранг доходности на риск DC-A.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DC-A.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DC-A.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DC-A.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NOKIA.HE
Ранг доходности на риск NOKIA.HE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOKIA.HE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOKIA.HE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOKIA.HE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOKIA.HE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOKIA.HE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DC-A.TO c NOKIA.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Corporation (DC-A.TO) и Nokia Oyj (NOKIA.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DC-A.TONOKIA.HEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
4.42

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.76

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

8.80

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

17.63

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DC-A.TO vs. NOKIA.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DC-A.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа NOKIA.HE равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DC-A.TO и NOKIA.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DC-A.TONOKIA.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.42

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.13

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DC-A.TO и NOKIA.HE

Максимальная просадка DC-A.TO за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки NOKIA.HE в -88.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DC-A.TO и NOKIA.HE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DC-A.TONOKIA.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-88.25%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.40%

-24.49%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.57%

-27.51%

-21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.00%

-46.99%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.02%

-59.28%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.11%

-5.94%

-57.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.61%

-43.73%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.61%

12.15%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DC-A.TO и NOKIA.HE

Текущая волатильность для Dundee Corporation (DC-A.TO) составляет 14.31%, в то время как у Nokia Oyj (NOKIA.HE) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что DC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOKIA.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DC-A.TONOKIA.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

22.10%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

36.17%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.03%

48.78%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.53%

34.10%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.51%

35.16%

+18.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DC-A.TO и NOKIA.HE

DC-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOKIA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DC-A.TO
Dundee Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.44%30.08%36.62%1.66%7.88%0.00%
NOKIA.HE
Nokia Oyj		1.01%2.51%3.04%3.60%1.39%0.00%0.00%3.03%3.78%0.40%8.94%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DC-A.TO и NOKIA.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Corporation и Nokia Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DC-A.TO значения в CAD, NOKIA.HE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

DC-A.TO and NOKIA.HE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DC-A.TO и NOKIA.HE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор