PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXS.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXS.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXS.DE (Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBXS.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive Swiss Large Cap Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXS.DE returned 9.47%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DBXS.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXS.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) (DBXS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXS.DE показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции DBXS.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 0.73% соответственно.

DBXS.DE

1 день
0.65%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
9.03%
С начала года
10.18%
1 год
23.16%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.47%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXS.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXS.DE
Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)		10.18%19.12%3.77%10.63%-11.87%28.73%1.61%35.45%-4.24%7.02%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DBXS.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBXS.DE:
DBXS.DE с XB4A.DEDBXS.DE с DBXI.DEDBXS.DE с EXXX.DEDBXS.DE с S6X0.DEDBXS.DE с AMED.DEDBXS.DE с PRAZ.DEDBXS.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DBXS.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXS.DE
Ранг доходности на риск DBXS.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXS.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXS.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXS.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXS.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) (DBXS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXS.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
9.12

-7.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
22.03

-19.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

4.49

-3.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

69.27

-67.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

324.04

-317.47

DBXS.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXS.DE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXS.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXS.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DBXS.DE за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXS.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXS.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-3.71%

-44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-0.03%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-0.08%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-0.64%

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.14%

-3.20%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-0.88%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.01%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXS.DE и XEON.DE

Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) (DBXS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DBXS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXS.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.04%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

0.14%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

0.22%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

0.25%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

0.39%

+13.60%

Сравнение комиссий DBXS.DE и XEON.DE

DBXS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXS.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность DBXS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXS.DE
Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)		1.38%1.52%1.63%1.76%3.25%1.20%1.59%1.21%2.35%1.32%1.06%1.25%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBXS.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DBXS.DE.

DBXS.DE is categorized as Europe Equities, while XEON.DE is Money Market. DBXS.DE tracks Solactive Swiss Large Cap Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.30% for DBXS.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXS.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор