PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBXJ.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBXJ.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXJ.DE показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции DBXJ.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.53% соответственно.


DBXJ.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.95%
6 месяцев
16.85%
1 год
31.98%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.20%

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXJ.DE и EXX7.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
16.95%12.59%13.75%16.43%-12.07%9.57%5.08%21.75%-9.54%9.08%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Correlation

The correlation between DBXJ.DE and EXX7.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.91

The correlation between DBXJ.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

DBXJ.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBXJ.DE
Ранг доходности на риск DBXJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXJ.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBXJ.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.52

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.72

-3.90

DBXJ.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXJ.DE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXJ.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBXJ.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.50

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DBXJ.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка DBXJ.DE за все время составила -51.22%, примерно равная максимальной просадке EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXJ.DE и EXX7.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBXJ.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-50.57%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.97%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-20.63%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.40%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-29.83%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.45%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-12.03%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.28%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXJ.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DBXJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBXJ.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.61%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

18.46%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

23.46%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.55%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.72%

-1.34%

Сравнение комиссий DBXJ.DE и EXX7.DE

DBXJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXJ.DE и EXX7.DE

DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%

Часто задаваемые вопросы


DBXJ.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

DBXJ.DE tracks MSCI Japan, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for DBXJ.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXJ.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор