PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXI.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXI.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXI.DE returned 14.91%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXI.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXI.DE показывает доходность 14.49%, а D5BL.DE немного ниже – 13.85%. За последние 10 лет акции DBXI.DE превзошли акции D5BL.DE по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.77% соответственно.

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXI.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between DBXI.DE and D5BL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.80

The correlation between DBXI.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

DBXI.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXI.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXI.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.28

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.24

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.28

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

12.52

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXI.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXI.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXI.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXI.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DBXI.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXI.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-40.40%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-10.02%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-17.36%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-19.58%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.46%

-40.40%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.22%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.56%

-7.23%

-22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.63%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXI.DE и D5BL.DE

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.63% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXI.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.83%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.54%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.44%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

15.59%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

17.76%

+2.61%

Сравнение комиссий DBXI.DE и D5BL.DE

DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXI.DE и D5BL.DE

Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DBXI.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

DBXI.DE tracks FTSE MIB, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор