Сравнение DBXF.DE с VUDY.DE
DBXF.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - DBXF.DE tracks the iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DBXF.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXF.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXF.DE показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
DBXF.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.28%
- С начала года
- -0.97%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.61%
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXF.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBXF.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) | -0.97% | -2.12% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between DBXF.DE and VUDY.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXF.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
DBXF.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBXF.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXF.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXF.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка DBXF.DE за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXF.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXF.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -3.56% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -0.48% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -1.28% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXF.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXF.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 5.08% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.08% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 5.08% | +6.38% |
Сравнение комиссий DBXF.DE и VUDY.DE
DBXF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXF.DE и VUDY.DE
DBXF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DBXF.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DBXF.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DBXF.DE.
DBXF.DE tracks iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for DBXF.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXF.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор