PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBX7.DE с LYMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX7.DE с LYMD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBX7.DE (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) and LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) are both India Equities funds - DBX7.DE tracks the Nifty 50 while LYMD.DE tracks the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBX7.DE returned 6.02%/yr vs 6.04%/yr for LYMD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBX7.DE и LYMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBX7.DE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у LYMD.DE с доходностью -7.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBX7.DE имеют среднегодовую доходность 6.02%, а акции LYMD.DE немного впереди с 6.04%.

DBX7.DE

1 день
1.03%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-9.36%
С начала года
-10.21%
1 год
-12.78%
3 года*
0.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
6.02%

LYMD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.10%
1 год
-11.02%
3 года*
2.69%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX7.DE и LYMD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX7.DE
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-10.21%-7.11%11.08%14.41%0.26%31.14%0.48%12.15%-2.45%19.29%
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-7.10%-10.61%15.79%14.99%-2.94%34.12%2.25%9.47%-5.04%20.43%

Correlation

The correlation between DBX7.DE and LYMD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.94

The correlation between DBX7.DE and LYMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с DBX7.DE:
DBX7.DE с FLXI.DEDBX7.DE с VOODBX7.DE с MOATDBX7.DE с FLINDBX7.DE с ESGP.DEDBX7.DE с DBX8.DEDBX7.DE с IQQT.DE
Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с CSSX5E.MILYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с BRK-ALYMD.DE с IIND.LLYMD.DE с FLXI.DELYMD.DE с VUAA.L

Доходность на риск

DBX7.DE vs. LYMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX7.DE
Ранг доходности на риск DBX7.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX7.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX7.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX7.DE c LYMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBX7.DELYMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.68

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.91

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.58

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.19

-0.02

DBX7.DE vs. LYMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX7.DE на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMD.DE равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX7.DE и LYMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBX7.DE и LYMD.DE

Максимальная просадка DBX7.DE за все время составила -69.73%, примерно равная максимальной просадке LYMD.DE в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX7.DE и LYMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBX7.DELYMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.73%

-68.71%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-19.06%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-29.55%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-29.55%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-41.36%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-22.90%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-18.34%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

9.26%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX7.DE и LYMD.DE

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (DBX7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DBX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBX7.DELYMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.62%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.44%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

16.27%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.26%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

20.14%

+0.21%

Сравнение комиссий DBX7.DE и LYMD.DE

И DBX7.DE, и LYMD.DE имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX7.DE и LYMD.DE

Ни DBX7.DE, ни LYMD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DBX7.DE and LYMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBX7.DE and LYMD.DE have the same expense ratio: 0.85% per year.

DBX7.DE tracks Nifty 50, while LYMD.DE tracks MSCI India. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX7.DE и LYMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор