PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBSCX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.58% против 12.25% соответственно.


DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Selective Credit Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DBSCX и SCHD

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DBSCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBSCXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.88

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

1.32

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.05

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

3.55

+11.15

DBSCX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBSCXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.88

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.58

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.74

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.84

+0.73

Корреляция

Корреляция между DBSCX и SCHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и SCHD

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и SCHD

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DBSCXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-33.37%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-12.74%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-16.85%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-33.37%

+19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-3.43%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.34%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.75%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и SCHD

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBSCXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

2.33%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

7.96%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

15.69%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

14.40%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

16.70%

-13.80%