PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBSCX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между DBSCX и SCHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBSCX:

2.97

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

DBSCX:

4.48

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

DBSCX:

1.58

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

DBSCX:

5.18

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

DBSCX:

15.79

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

DBSCX:

0.53%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

DBSCX:

2.82%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

DBSCX:

-14.12%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DBSCX:

-0.72%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.04% против 10.39% соответственно.

DBSCX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.51%

1 год

8.61%

5 лет

4.76%

10 лет

4.04%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBSCX и SCHD

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSCX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DBSCX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBSCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и SCHD

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.94%7.10%6.77%6.68%4.68%4.67%6.05%7.45%9.04%9.75%9.53%2.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и SCHD

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и SCHD

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.81%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...