Сравнение DBSCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.58% против 12.25% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и SCHD
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBSCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DBSCX
SCHD
Сравнение DBSCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.88 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 1.32 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.05 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 3.55 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.88 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.58 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 0.74 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и SCHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и SCHD
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и SCHD
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -33.37% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -12.74% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -16.85% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -33.37% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.43% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.34% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.75% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и SCHD
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.33% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 7.96% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 15.69% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 14.40% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 16.70% | -13.80% |