PortfoliosLab logo
Сравнение DBRG с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBRG и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.90%
78.55%
DBRG
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -15.98% против 4.69% соответственно.


DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-50.03%

5 лет

2.20%

10 лет

-15.98%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.58
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.70
DBRG
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и VNQ

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и VNQ

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.52%
-14.68%
DBRG
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и VNQ

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
10.36%
DBRG
VNQ