PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBRG с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBRG и VNQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.79%
2.87%
DBRG
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.86

VNQ:

0.49

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.10

VNQ:

0.75

Коэф-т Омега

DBRG:

0.86

VNQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.46

VNQ:

0.30

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.19

VNQ:

1.87

Индекс Язвы

DBRG:

31.22%

VNQ:

4.24%

Дневная вол-ть

DBRG:

43.25%

VNQ:

16.30%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

DBRG:

-79.56%

VNQ:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -13.22% против 4.35% соответственно.


DBRG

С начала года

-0.53%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

-19.96%

1 год

-36.39%

5 лет

-9.39%

10 лет

-13.22%

VNQ

С начала года

0.71%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

2.69%

1 год

9.92%

5 лет

2.73%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.860.49
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.100.75
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.09
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.460.30
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.191.87
DBRG
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.86
0.49
DBRG
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и VNQ

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VNQ в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.36%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.83%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и VNQ

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-79.56%
-12.93%
DBRG
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и VNQ

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.25%
6.76%
DBRG
VNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab