PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBRG с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBRG с VNQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или VNQ.

Корреляция

Корреляция между DBRG и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DBRG и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.27

VNQ:

0.60

Коэф-т Сортино

DBRG:

-0.02

VNQ:

1.02

Коэф-т Омега

DBRG:

1.00

VNQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.17

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

DBRG:

-0.52

VNQ:

2.16

Индекс Язвы

DBRG:

28.83%

VNQ:

5.67%

Дневная вол-ть

DBRG:

56.63%

VNQ:

18.06%

Макс. просадка

DBRG:

-91.71%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

DBRG:

-81.35%

VNQ:

-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -14.35% против 5.32% соответственно.

DBRG

С начала года

6.06%

1 месяц

50.50%

6 месяцев

-5.71%

1 год

-13.42%

5 лет

12.30%

10 лет

-14.35%

VNQ

С начала года

2.41%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-1.80%

1 год

10.78%

5 лет

8.47%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и VNQ

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VNQ в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.33%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.02%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и VNQ

Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.71%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и VNQ

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...