PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPK.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPK.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPK.DE (Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPK.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPK.DE returned -26.57%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DBPK.DE charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPK.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPK.DE показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции DBPK.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -26.57% против 0.73% соответственно.

DBPK.DE

1 день
2.59%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
-10.42%
С начала года
-10.08%
1 год
-24.01%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-18.82%
10 лет*
-26.57%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPK.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPK.DE
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-10.08%-34.12%-24.20%-33.54%42.87%-39.02%-53.09%-40.00%12.72%-40.55%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DBPK.DE and XEON.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPK.DE:
DBPK.DE с LSK8.DEDBPK.DE с DBPD.DEDBPK.DE с DXSP.DEDBPK.DE с DXS3.DEDBPK.DE с LYQL.DEDBPK.DE с DXSN.DEDBPK.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DBPK.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPK.DE
Ранг доходности на риск DBPK.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPK.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPK.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
9.12

-10.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
22.03

-23.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

4.49

-3.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

69.27

-70.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

324.04

-325.42

DBPK.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPK.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPK.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DBPK.DE за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPK.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPK.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-3.71%

-95.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.27%

-0.03%

-30.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.12%

-0.08%

-69.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-0.64%

-77.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.87%

-3.20%

-92.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-0.00%

-99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.96%

-0.88%

-86.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

0.01%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPK.DE и XEON.DE

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DBPK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPK.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

0.04%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

0.14%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

0.22%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

0.25%

+35.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

0.39%

+34.46%

Сравнение комиссий DBPK.DE и XEON.DE

DBPK.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPK.DE и XEON.DE

Ни DBPK.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPK.DE and XEON.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for DBPK.DE.

DBPK.DE is categorized as Inverse Equities, while XEON.DE is Money Market. DBPK.DE tracks S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.70% for DBPK.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPK.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор