Сравнение DBPG.DE с QVMP.DE
DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBPG.DE returned 21.51%/yr vs 16.50%/yr for QVMP.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DBPG.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for QVMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBPG.DE и QVMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBPG.DE показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у QVMP.DE с доходностью 17.52%.
DBPG.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 24.01%
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBPG.DE и QVMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.52% | 13.51% | 53.27% | 44.01% | -36.28% | 78.38% | 9.47% | 68.71% | -12.05% | 13.46% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
Correlation
The correlation between DBPG.DE and QVMP.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between DBPG.DE and QVMP.DE has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBPG.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск
DBPG.DE
QVMP.DE
Сравнение DBPG.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBPG.DE | QVMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.40 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.12 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBPG.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.91 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DBPG.DE и QVMP.DE
Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и QVMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBPG.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -34.10% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -3.81% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.46% | -19.88% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -19.88% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.18% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -5.04% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.57% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBPG.DE и QVMP.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBPG.DE | QVMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 2.72% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 7.38% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 10.79% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 16.03% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 17.08% | +14.40% |
Сравнение комиссий DBPG.DE и QVMP.DE
DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVMP.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBPG.DE и QVMP.DE
DBPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DBPG.DE and QVMP.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVMP.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVMP.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.
DBPG.DE is categorized as Leveraged Equities, while QVMP.DE is S&P 500. DBPG.DE tracks S&P 500 Index, while QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DBPG.DE and 0.35% for QVMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBPG.DE и QVMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор