PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPD.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPD.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPD.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPD.DE returned -22.88%/yr vs 12.45%/yr for XDWD.DE. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. DBPD.DE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPD.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPD.DE показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции DBPD.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: -22.88% против 12.45% соответственно.

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%

XDWD.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.89%
С начала года
11.79%
1 год
21.87%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPD.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-25.87%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		11.79%7.85%25.98%20.19%-13.68%32.75%5.47%31.26%-4.94%7.84%

Correlation

The correlation between DBPD.DE and XDWD.DE is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

-0.77

The correlation between DBPD.DE and XDWD.DE shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK7.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

DBPD.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPD.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPD.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.96

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.72

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.44

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

13.76

-14.14

DBPD.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPD.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPD.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPD.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка DBPD.DE за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPD.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPD.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-33.55%

-65.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-6.34%

-19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.61%

-21.64%

-43.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.96%

-21.64%

-55.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-33.55%

-59.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-1.18%

-97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-4.50%

-78.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

1.59%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPD.DE и XDWD.DE

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DBPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPD.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

2.71%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

7.98%

+19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

11.25%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

14.14%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

15.08%

+21.10%

Сравнение комиссий DBPD.DE и XDWD.DE

DBPD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPD.DE и XDWD.DE

Ни DBPD.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPD.DE and XDWD.DE have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

DBPD.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWD.DE is Global Equities. DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.60% for DBPD.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPD.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор