PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPD.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPD.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPD.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPD.DE returned -22.88%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DBPD.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPD.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPD.DE показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции DBPD.DE уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: -22.88% против 11.04% соответственно.

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPD.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-25.87%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between DBPD.DE and XDEW.DE is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

-0.66

The correlation between DBPD.DE and XDEW.DE shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK7.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

DBPD.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPD.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPD.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.96

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.71

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.91

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

12.05

-12.43

DBPD.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPD.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPD.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPD.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка DBPD.DE за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPD.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPD.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-38.79%

-60.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-5.06%

-21.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.61%

-22.70%

-42.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.96%

-22.70%

-54.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-38.79%

-54.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-0.61%

-98.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-5.33%

-77.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

1.65%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPD.DE и XDEW.DE

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DBPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPD.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

2.81%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

6.82%

+20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

10.43%

+22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

14.90%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

16.80%

+19.38%

Сравнение комиссий DBPD.DE и XDEW.DE

DBPD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPD.DE и XDEW.DE

Ни DBPD.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPD.DE and XDEW.DE have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

DBPD.DE is categorized as Inverse Equities, while XDEW.DE is S&P 500. DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for DBPD.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPD.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор