Сравнение DBMF с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DBMF и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или VUG.
Основные характеристики
| DBMF | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 14.43% | 34.22% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 6.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 9.41% | 15.69% |
| Макс. просадка | -20.39% | -50.68% |
| Current Drawdown | -5.57% | -4.37% |
Корреляция
Корреляция между DBMF и VUG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и VUG
С начала года, DBMF показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и VUG
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBMF c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и VUG
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VUG в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 3.08% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и VUG
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и VUG
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.