PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с DLTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с DLTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and DLTNX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class N) are both mutual funds - DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while DLTNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by DoubleLine. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DLTNX.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и DLTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.31%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и DLTNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		-0.21%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%3.87%-0.81%

Correlation

The correlation between DBLIX and DLTNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г.

0.70

The correlation between DBLIX and DLTNX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с DLTNX:
DLTNX с DODIXDLTNX с AAIIXDLTNX с PIMIXDLTNX с AMFIXDLTNX с DSEEXDLTNX с NPCTDLTNX с FBNDX

Доходность на риск

DBLIX vs. DLTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c DLTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. DLTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXDLTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и DLTNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXDLTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.94%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и DLTNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXDLTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.36%

—

Сравнение комиссий DBLIX и DLTNX

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DLTNX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и DLTNX

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DLTNX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		4.64%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and DLTNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и DLTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор