PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с CBLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for CBLDX.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.06%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и CBLDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		1.72%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%0.78%

Correlation

The correlation between DBLIX and CBLDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г.

0.11

The correlation between DBLIX and CBLDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX

Доходность на риск

DBLIX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXCBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.59

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и CBLDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXCBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и CBLDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXCBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.82%

—

Сравнение комиссий DBLIX и CBLDX

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и CBLDX

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности CBLDX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.23%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and CBLDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и CBLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор