Сравнение DBLFX с DLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и DLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.47% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DLTNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DBLFX превзошли акции DLTNX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.55% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и DLTNX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DLTNX в 0.75%.
Доходность на риск
DBLFX vs. DLTNX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DLTNX
Сравнение DBLFX c DLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | DLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 4.19 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | DLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и DLTNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DLTNX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DLTNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.21% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DLTNX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке DLTNX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и DLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | DLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -16.94% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.77% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -16.94% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -16.94% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.44% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.55% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.00% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DLTNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеют волатильность 1.54% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.49% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.42% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.18% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.48% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.33% | -0.06% |