PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLDX с PEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLDX с PEDIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and PEDIX (PIMCO Extended Duration Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, DBLDX returned -0.76%/yr vs -2.84%/yr for PEDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBLDX и PEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLDX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у PEDIX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции DBLDX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: -0.76% против -2.84% соответственно.

DBLDX

1 день
0.49%
1 месяц
2.41%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.96%
1 год
5.41%
3 года*
0.99%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-0.76%

PEDIX

1 день
0.63%
1 месяц
4.97%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.04%
3 года*
-3.62%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
-2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLDX и PEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		0.95%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%-0.79%6.75%
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		2.06%3.01%-12.61%2.71%-40.33%-5.54%24.68%18.66%-4.01%13.85%

Correlation

The correlation between DBLDX and PEDIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.96

The correlation between DBLDX and PEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

PIMCO Extended Duration Fund

Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с PYUSXDBLDX с VUSUXDBLDX с FUAMXDBLDX с HLGAXDBLDX с VFFIXDBLDX с FHNFXDBLDX с ACCSX
Часто сравнивают с PEDIX:
PEDIX с FHYTXPEDIX с PRGMXPEDIX с LTUSXPEDIX с PDIPEDIX с VSBIXPEDIX с DFFGXPEDIX с FEUGX

Доходность на риск

DBLDX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PEDIX
Ранг доходности на риск PEDIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEDIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEDIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEDIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLDX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBLDXPEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.45

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.74

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.53

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

1.25

+0.67

DBLDX vs. PEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLDX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PEDIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLDX и PEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBLDX и PEDIX

Максимальная просадка DBLDX за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLDX и PEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLDXPEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-60.38%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-12.59%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-26.92%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-56.15%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-60.38%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-52.06%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-21.27%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.32%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLDX и PEDIX

Текущая волатильность для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) составляет 2.14%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLDXPEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.58%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

10.62%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

14.88%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

22.12%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

20.55%

-8.28%

Сравнение комиссий DBLDX и PEDIX

И DBLDX, и PEDIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLDX и PEDIX

Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности PEDIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.36%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		3.69%3.41%1.86%4.59%3.02%27.69%22.31%2.35%3.91%4.00%8.05%4.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DBLDX and PEDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEDIX has higher volatility (3.58%) compared to DBLDX (2.14%). In terms of maximum drawdown, DBLDX dropped -45.96% vs PEDIX's -60.38%.

DBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLDX и PEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор