Сравнение DBEF с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
DBEF и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или DXJ.
Основные характеристики
| DBEF | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.22% | 23.20% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 46.61% |
| Дох-ть за 3 года | 11.94% | 26.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.73% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.08% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 3.11 |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 15.75% |
| Макс. просадка | -32.46% | -49.63% |
| Current Drawdown | -0.38% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между DBEF и DXJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и DXJ
С начала года, DBEF показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.20%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и DXJ
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEF c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и DXJ
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DXJ в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 3.93% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.51% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и DXJ
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и DXJ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 2.47%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.