Сравнение DBC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или VOO.
Основные характеристики
| DBC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.03% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 5.96% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.65% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.77% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.28% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 11.60% |
| Макс. просадка | -76.36% | -33.99% |
| Current Drawdown | -44.47% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между DBC и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBC и VOO
С начала года, DBC показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.28% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и VOO
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и VOO
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.66% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и VOO
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и VOO
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.