Сравнение DBB с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности DBB и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -8.57% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 8.49% против 22.24% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
FSPTX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 22.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и FSPTX
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
DBB vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
DBB
FSPTX
Сравнение DBB c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.65 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.78 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.19 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.52 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DBB и FSPTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и FSPTX
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FSPTX в 9.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.91% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и FSPTX
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -84.37% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -15.49% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -42.16% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -42.16% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -13.71% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -27.13% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.47% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и FSPTX
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.73% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 16.55% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 29.04% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 27.19% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 25.81% | -7.35% |