PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBB с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBB и FSPTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBB с FSPTX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBB или FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности DBB и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBB:

-0.49

FSPTX:

0.36

Коэф-т Сортино

DBB:

-0.74

FSPTX:

0.60

Коэф-т Омега

DBB:

0.92

FSPTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DBB:

-0.39

FSPTX:

0.29

Коэф-т Мартина

DBB:

-1.24

FSPTX:

0.91

Индекс Язвы

DBB:

8.74%

FSPTX:

9.50%

Дневная вол-ть

DBB:

18.41%

FSPTX:

33.17%

Макс. просадка

DBB:

-60.20%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

DBB:

-22.49%

FSPTX:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 3.60% против 19.34% соответственно.

DBB

С начала года

-2.44%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-8.83%

3 года

-3.09%

5 лет

9.97%

10 лет

3.60%

FSPTX

С начала года

-3.73%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-3.83%

1 год

11.90%

3 года

21.59%

5 лет

18.82%

10 лет

19.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий DBB и FSPTX

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBB и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBB c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и FSPTX

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности FSPTX в 7.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.87%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.39%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.19%17.71%

Просадки

Сравнение просадок DBB и FSPTX

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и FSPTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и FSPTX

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...