PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с FSPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. DBB is passively managed, while FSPTX is actively managed. Over the past 10 years, DBB returned 9.52%/yr vs 27.99%/yr for FSPTX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности DBB и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 9.52% против 27.99% соответственно.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Correlation

The correlation between DBB and FSPTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.33

The correlation between DBB and FSPTX shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK

Доходность на риск

DBB vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBFSPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
4.04

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.66

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

6.36

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

21.78

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

4.04

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.57

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DBB и FSPTX

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и FSPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-84.37%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.71%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-29.22%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-42.16%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-42.16%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-27.03%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.00%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и FSPTX

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.24%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

16.66%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

21.59%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

27.36%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

26.00%

-7.53%

Сравнение комиссий DBB и FSPTX

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и FSPTX

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FSPTX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DBB and FSPTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs FSPTX's -84.37%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и FSPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор