PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.21%
10.25%
DBA
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.97% против 11.38% соответственно.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


DBASCHD
Коэф-т Шарпа1.332.29
Коэф-т Сортино1.843.31
Коэф-т Омега1.241.40
Коэф-т Кальмара0.513.38
Коэф-т Мартина4.1812.42
Индекс Язвы5.79%2.04%
Дневная вол-ть18.20%11.07%
Макс. просадка-67.97%-33.37%
Текущая просадка-32.93%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и SCHD

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DBA и SCHD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.332.29
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.843.31
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.40
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.843.38
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.1812.42
DBA
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.29
DBA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и SCHD

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DBA и SCHD

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.08%
-1.78%
DBA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и SCHD

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.42%
DBA
SCHD