PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DBASCHD
Дох-ть с нач. г.22.81%17.75%
Дох-ть за 1 год20.36%31.70%
Дох-ть за 3 года11.43%7.26%
Дох-ть за 5 лет11.04%12.80%
Дох-ть за 10 лет0.70%11.72%
Коэф-т Шарпа1.082.67
Коэф-т Сортино1.543.84
Коэф-т Омега1.201.47
Коэф-т Кальмара0.412.80
Коэф-т Мартина3.4014.83
Индекс Язвы5.78%2.04%
Дневная вол-ть18.26%11.32%
Макс. просадка-67.97%-33.37%
Текущая просадка-34.85%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DBA и SCHD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBA и SCHD

С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.70% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
12.17%
DBA
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и SCHD

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа DBA и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.67
DBA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и SCHD

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.77%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DBA и SCHD

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.68%
0
DBA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и SCHD

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.57%
DBA
SCHD