PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
5.47%
DBA
FALN

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 27.10%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 7.89%.


DBA

С начала года

27.10%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

9.33%

1 год

24.28%

5 лет (среднегодовая)

11.95%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

FALN

С начала года

7.89%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.47%

1 год

12.74%

5 лет (среднегодовая)

5.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DBAFALN
Коэф-т Шарпа1.352.69
Коэф-т Сортино1.864.08
Коэф-т Омега1.241.52
Коэф-т Кальмара0.521.81
Коэф-т Мартина4.2318.45
Индекс Язвы5.79%0.70%
Дневная вол-ть18.21%4.78%
Макс. просадка-67.97%-29.22%
Текущая просадка-32.57%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBA и FALN

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между DBA и FALN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.352.69
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.864.08
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.52
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.981.81
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.2318.45
DBA
FALN

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
2.69
DBA
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и FALN

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FALN в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.64%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.09%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DBA и FALN

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.55%
DBA
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и FALN

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
1.34%
DBA
FALN