Сравнение DBA с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
DBA и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или FALN.
Основные характеристики
| DBA | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.81% | 8.48% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | 15.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.43% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 21.72 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 18.26% | 4.93% |
| Макс. просадка | -67.97% | -29.22% |
| Текущая просадка | -34.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBA и FALN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBA и FALN
С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 8.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и FALN
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и FALN
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FALN в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.77% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.05% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и FALN
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и FALN
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.