PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBA returned 9.87%/yr vs 3.78%/yr for FALN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности DBA и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.56%.

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between DBA and FALN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.12

The correlation between DBA and FALN shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBA и FALN

Секторы
DBA
FALN

Здравоохранение

16.8%

-

Промышленность

15.2%

-

Финансовые услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Технологии

6.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Здравоохранение

DBA
16.8%
FALN

-

Промышленность

DBA
15.2%
FALN

-

Финансовые услуги

DBA
13.7%
FALN

-

Потребительский циклический сектор

DBA
11.8%
FALN

-

Сырьевые материалы

DBA
10.7%
FALN

-

Потребительский защитный сектор

DBA
8.8%
FALN

-

Коммуникационные услуги

DBA
7.4%
FALN

-

Технологии

DBA
6.3%
FALN

-

Энергетика

DBA
5.3%
FALN

-

Коммунальные услуги

DBA
2.9%
FALN

-

Недвижимость

DBA
1.1%
FALN
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с BAR

Доходность на риск

DBA vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.91

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.78

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.20

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

9.17

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.91

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.74

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DBA и FALN

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-29.22%

-38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-3.96%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-5.92%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-18.78%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-0.26%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-3.32%

-37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

0.95%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и FALN

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

1.38%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

3.64%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

4.54%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

7.31%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

8.95%

+4.14%

Сравнение комиссий DBA и FALN

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и FALN

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

DBA and FALN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.17%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, DBA leads with 9.87% vs 3.78% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBA has performed better with a 9.87% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.40% for DBA.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while FALN is High Yield Bonds. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор