Сравнение DBA с FALN
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBA returned 3.63%/yr vs 6.61%/yr for FALN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности DBA и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям FALN по среднегодовой доходности: 3.63% против 6.61% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 3.63%
FALN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам DBA и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.08% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.31% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Correlation
The correlation between DBA and FALN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between DBA and FALN shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. FALN — Ранг доходности на риск
DBA
FALN
Сравнение DBA c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.96 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 8.15 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и FALN
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -29.22% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -3.96% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -5.92% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -18.78% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -29.22% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -0.04% | -26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -3.30% | -37.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.95% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и FALN
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.17% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 3.72% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 4.60% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 7.33% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 8.92% | +4.12% |
Сравнение комиссий DBA и FALN
DBA берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и FALN
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FALN в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.44% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.42% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and FALN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBA has higher volatility (2.62%) compared to FALN (1.17%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs FALN's -29.22%.
On 10-year performance, FALN leads with 6.61% vs 3.63% for DBA. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FALN has performed better with a 6.61% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
FALN has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.44% for DBA.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while FALN is High Yield Bonds. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.88% for DBA and 0.25% for FALN.
FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор