Сравнение DB1.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB1.DE или VOO.
Основные характеристики
| DB1.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.23% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.84% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 14.48% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.87% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.82 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 12.34% |
| Макс. просадка | -76.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DB1.DE и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DB1.DE и VOO
С начала года, DB1.DE показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.87% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DB1.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB1.DE и VOO
Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | 1.79% | 1.93% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% | 3.55% | 3.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DB1.DE и VOO
Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DB1.DE и VOO
Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.