PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DB1.DEVOO
Дох-ть с нач. г.1.09%11.78%
Дох-ть за 1 год12.89%28.27%
Дох-ть за 3 года12.67%10.42%
Дох-ть за 5 лет10.72%15.03%
Дох-ть за 10 лет15.68%13.05%
Коэф-т Шарпа0.822.56
Дневная вол-ть15.76%11.55%
Макс. просадка-76.94%-33.99%
Current Drawdown-2.62%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DB1.DE и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и VOO

С начала года, DB1.DE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.68% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
359.02%
523.51%
DB1.DE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deutsche Börse AG

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB1.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.47
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.66

Сравнение коэффициента Шарпа DB1.DE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DB1.DE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.93
2.48
DB1.DE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB1.DE и VOO

Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB1.DE
Deutsche Börse AG
2.06%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и VOO

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.70%
-0.04%
DB1.DE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и VOO

Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.82%
3.37%
DB1.DE
VOO