PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с CNKY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L).

DAX и CNKY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. CNKY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAX и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и CNKY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		7.11%29.74%7.33%21.09%-20.09%-5.05%24.90%21.05%-9.42%25.06%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям CNKY.L по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.30% соответственно.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

CNKY.L

1 день
4.99%
1 месяц
-5.75%
С начала года
7.11%
6 месяцев
13.23%
1 год
45.35%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.34%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.LCNKY.L с VOO

Сравнение комиссий DAX и CNKY.L

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
DAX
Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

DAX vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXCNKY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.85

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.63

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.93

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

10.06

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CNKY.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXCNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.85

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между DAX и CNKY.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и CNKY.L

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAX и CNKY.L

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки CNKY.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и CNKY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-23.61%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.32%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-20.83%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-23.61%

-21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.91%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.40%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и CNKY.L

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 8.46%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

9.71%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

18.35%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

24.38%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

19.58%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

18.24%

+2.97%