PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DAVEIWY
Дох-ть с нач. г.532.08%33.06%
Дох-ть за 1 год804.44%45.06%
Дох-ть за 3 года-45.10%11.82%
Коэф-т Шарпа6.882.53
Коэф-т Сортино5.183.24
Коэф-т Омега1.651.45
Коэф-т Кальмара7.853.17
Коэф-т Мартина37.2712.06
Индекс Язвы20.82%3.64%
Дневная вол-ть112.83%17.35%
Макс. просадка-99.01%-32.68%
Текущая просадка-88.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DAVE и IWY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и IWY

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 33.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
18.86%
DAVE
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.06

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и IWY

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
2.53
DAVE
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и IWY

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAVE
Dave Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок DAVE и IWY

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
0
DAVE
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и IWY

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
5.26%
DAVE
IWY