Сравнение DAR с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAR с BLDR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или BLDR.

Корреляция

Корреляция между DAR и BLDR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAR и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.77

BLDR:

-0.87

Коэф-т Сортино

DAR:

-1.04

BLDR:

-1.12

Коэф-т Омега

DAR:

0.89

BLDR:

0.85

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.48

BLDR:

-0.90

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.46

BLDR:

-1.75

Индекс Язвы

DAR:

22.27%

BLDR:

22.23%

Дневная вол-ть

DAR:

42.37%

BLDR:

44.90%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

DAR:

-66.48%

BLDR:

-41.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$4.62B

BLDR:

$14.08B

EPS

DAR:

$1.73

BLDR:

$9.06

Цена/прибыль

DAR:

16.89

BLDR:

13.68

PEG коэффициент

DAR:

14.47

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$4.12B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$551.10M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$498.23M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DAR на уровне -13.27% и BLDR на уровне -13.27%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 7.33% против 33.58% соответственно.

DAR

С начала года

-13.27%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-34.95%

5 лет

10.93%

10 лет

7.33%

BLDR

С начала года

-13.27%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-38.25%

5 лет

62.78%

10 лет

33.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DAR: -0.77

BLDR: -0.87

Коэффициент Сортино

DAR: -1.04

BLDR: -1.12

Коэффициент Омега

DAR: 0.89

BLDR: 0.85

Коэффициент Кальмара

DAR: -0.48

BLDR: -0.90

Коэффициент Мартина

DAR: -1.46

BLDR: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и BLDR

Ни DAR, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и BLDR

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и BLDR

Darling Ingredients Inc. (DAR) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 14.96% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAR с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAR и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и BLDR

DAR

BLDR

Сравнение DAR c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и BLDR

Просадки

Сравнение просадок DAR и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество