PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с MSFT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или MSFT.

Корреляция

Корреляция между DAL и MSFT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.12%
1,669.50%
DAL
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

MSFT:

-0.15

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

MSFT:

-0.04

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

MSFT:

-0.15

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

MSFT:

-0.35

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

MSFT:

10.55%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

MSFT:

24.82%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

MSFT:

-15.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$27.44B

MSFT:

$2.91T

EPS

DAL:

$5.64

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

DAL:

7.37

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

DAL:

0.44

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

DAL:

1.76

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$14.95B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.37% против 25.09% соответственно.

DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

MSFT

С начала года

-7.01%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-7.94%

1 год

-3.00%

5 лет

18.24%

10 лет

25.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
MSFT: -0.15
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
MSFT: -0.04
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
MSFT: -0.15
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
MSFT: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.15
DAL
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и MSFT

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DAL и MSFT

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-15.85%
DAL
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и MSFT

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 29.34% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
13.68%
DAL
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию