Сравнение DAL с MSFT
DAL (Delta Air Lines, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DAL operates in Airlines (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DAL returned 10.85%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DAL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAL показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.85% против 25.26% соответственно.
DAL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 32.47%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 8.71%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $527.13M | $584.30M | $610.96M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам DAL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 35.26% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DAL and MSFT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.27 |
The correlation between DAL and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAL:
$61.25B
MSFT:
$3.62T
DAL:
$6.04
MSFT:
$17.94
DAL:
15.43
MSFT:
27.17
DAL:
0.10
MSFT:
1.57
DAL:
0.89
MSFT:
10.95
DAL:
2.81
MSFT:
8.21
DAL:
$68.29B
MSFT:
$331.84B
DAL:
$18.66B
MSFT:
$225.47B
DAL:
$8.42B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DAL
MSFT
Сравнение DAL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.20 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -0.36 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAL и MSFT
Максимальная просадка DAL за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -69.38% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -34.50% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.92% | -34.50% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -37.15% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.18% | -37.15% | -32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -9.50% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -21.80% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 19.33% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAL и MSFT
Текущая волатильность для Delta Air Lines, Inc. (DAL) составляет 10.16%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что DAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 16.44% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 26.64% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 31.98% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 28.10% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.03% | 27.66% | +14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAL и MSFT
Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAL и MSFT
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
DAL and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to DAL (10.16%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.93% vs MSFT's -69.38%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор